קורס אופציות מורחב-הגנה על תיק ההשקעות

מה נלמד אותך בקורס אופציות מורחב?
סוגי אופציות, אופציה מסוג רכש בישראל ובארה“ב
סוגי אופציות, אופציה מסוג רכש בישראל ובארה“ב
בשיעור מבוא נכיר את האופציות האירופאיות והאמריקאיות, הסיכונים וההזדמנויות בהשקעה באופציות. נשחק “במשחק סכום אפס” ונכיר את כלליו, נבנה תזרים מזומנים וגרף רווח והפסד לאופציה CALL, נדון בהיבטי הבטחונות ונפתור תרגילים לקינוח.

מקדמי רגישות של אופציות
נלמד אודות אופציות לפקיעה ואופציות למסחר, מודל בלק ושולץ, מקדמי רגישות של אופציה.

נעמיק באופציות בארה“ב
נצלול לעומקי החומר: נעסוק בכתיבת פוט באופציה אמריקאית תוך התייחסות לתרחישים שונים בפקיעה, נלמד כיצד להקטין בטחונות על ידי העלאת מרווח באופציה פוט, נכיר את המחקר של בונדרנקו ונזהה נקודות כניסה איכותיות.

אסטרטגית הכנסה חודשית – אופציות ארה“ב
נכיר את המחקרים על אסטרטגית שכר דירה ממניות, תשואת אסטרטגיה ביחס למדדי סיכון ובהם שארפ, סורטינו ומודיליאני, נלמד כיצד לשלב אסטרטגיות עם מניות מסוג דיבידנד, מתי לתקן את האסטרטגיה ומתי לצאת לפני פקיעה.

מסחר באופציות בשוק האמריקאי ובשוק הישראלי
נכיר את המסחר באופציות שבועיות וחודשיות, מודל בולינג’ר לאיתור נקודת כניסה, יתרונות וחסרונות למסחר באופציות קנויות לעומת אופציות כתובות.

אסטרטגיות מיוחדות
נלמד כיצד להוריד את נקודת האיזון במניה מפסידה מבלי להידרש למימון נוסף, נלמד על חוזה מדורג ושימושיו במסחר ובגידור, נתרגל אסטרטגיות, נכיר גידור ללא עלות על ידי שילוב של אופציות ונמשיך לתרגל ‘על רטוב’.

אוכף חודשי, אוכף מסוג דלתא-אפס, אופציות שקל-דולר, כתבי אופציה
נכיר את המחקרים על אסטרטגיות מסוג אוכף ואסטרטגיות מסוג אוכף דלתא-אפס בארה”ב ובאירופה, נלמד מהם המועדים המתאימים לרכישת אוכף / שוקת ולכתיבת אוכף / שוקת, נכיר את כתבי האופציה בשוק הישראלי ואופציות מסוג שקל-דולר למסחר ולגידור תיק דולרי.
נעמיק את ההיכרות עם מחקרים על יחס פוט/קול ועל יחס O/S.

סיכום הקורס וחזרה, העמקת ידע תיאורטי מתוך מחקרים
סיכום הקורס וחזרה, העמקת ידע תיאורטי מתוך מחקרים
נתכנס לקראת סיכום אסטרטגיות עפ”י ביוהן ביחס למפת-פוזיציות פתוחות, נעמיק בבניית Volatility Smirk של זנג ונעמוד על עומק המידע הגלום בה.
נבנה הפרשים של סטיית-התקן הגלומה ביחס של קול-פוט של דוראן, נעמיק העמקה בויקס ובתעודות-הסל הנגזרות ממנו.
נשאיר מקום וזמן לשאלות ונרכז נקודות חשובות ביותר לקראת יציאה לדרך.