זהירות רובוטים

כותב: מכללת פסגות

כיצד לבחון אסטרטגיית מסחר אוטומטית בשוק המט"ח?

המסחר במט"ח אינו מפסיק לעולם, ההיצע הבלתי נגמר הופך אותו לאטרקטיבי עוד יותר, ולכן סוחרים ומתכנתים משקיעים משאבים רבים כדי למצוא את האלגוריתם האוטומטי שיעזור להם להרוויח בשוק. חלקם משכירים אותם בתשלום חודשי, חלקם מוכרים אותם בסכום חד פעמי, וחלקם מציעים אותם גם חינם באינטרנט.

אז איך מוצאים רובוט מסחר אוטומטי שמרוויח?

הלוואי שהתשובה הייתה כל כך פשוטה אבל בהמשך הכתבה תמצאו כלים שיוכלו לעשות לכם קצת סדר בבלגן ולמיין את ה"לא רלוונטי".

תשואה עקבית לאורך הזמן –יש לבדוק את רובוט המסחר על לפחות  3 שנים. יש לשים לב כי התשואה לא נמוכה מדיי אך גם לא גבוהה מדיי. תשואה גבוהה מעידה על רמת סיכון גבוהה.

רצף הפסדים – יש לשים לב  לפרק הזמן הרצוף שהתיק היה בהפסד. פרק זמן גדול מידיי עלול לייאש אותנו.

מספר עסקאות – בין 200 ל 400 עסקאות בשנה. מספר עסקאות נמוך מדיי עשוי להיות מסוכן לתיק ההשקעות שלנו, גם מספר עסקאות רב עשוי להזיק אם רובוט המסחר לא יהיה ריווחי מספיק.

מינוף – הפרמטר החשוב ביותר בכל אסטרטגיה, יש לשים לב כי רמת המינוף של רובוט המסחר האוטומטי נמוכה. רמת מינוף גבוהה אינה יכולה להרוויח לאורך זמן.

שימו לב! גם אם מצאתם רובוט למסחר אוטומטי שעונה על כל הדרישות זוהי אינה ערובה לכך שאסטרטגיית המסחר מוצלחת, אך זו בהחלט התחלה לאסטרטגיה שכדאי להעמיק ולבדוק את העסקאות שלה.

איך מתקדמים אחרי שמצאתי רובוט כזה?

לאחר שמצאנו רובוט שעונה נכונה על הקריטריונים שציינו קודם לכן, יש להעביר את דוח העסקאות לכלי עריכה נח (לדוגמא – אקסל) כדי להסיק מסקנות נוספות אודות שיטת המסחר.

כמה עסקאות מורווחות לעומת עסקאות מופסדות, מה הממוצע של הרווח בכל עסקה, מה ממוצע ההפסד בכל עסקה, מהוא ההפסד הגדול ביותר? מהו הרווח הגדול ביותר? כמה עסקאות רצופות עליי להפסיד כדי לאבד X  אחוזים מהתיק שלי? כמה עסקאות  מופסדות רצופות? מה יחס הסיכון של האסטרטגיה ביחס להשקעה חסרת סיכון.

טיפ לסיום – למד את האסטרטגיה

נסו ללמוד את דפוסי ההתנהגות של השיטה וכיצד היא פועלת באופן כללי. מחפשת פריצות בשוק או סוחרת נגד המגמה, באיזה מתנדים משתמשת השיטה, באיזה מצבי שוק היא מרוויחה יותר ובאיזה מצבים פחות.
למידת האסטרטגיה יכולה לפתור בעיות בקוד בעתיד למשל:
אם למדנו שאסטרטגיית המסחר שלנו סוגרת עסקאות לאחר הפסד מקסימאלי של 100 פיפס ויש עסקה שממשיכה מעבר, כנראה שיש בעיה.

בהצלחה!

המכללה עוסקת בלימודי שוק ההון ומסחר בלבד, אינה מספקת שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק, ואינה בעלת רישיון מכוח החוק. יודגש: מבזקי המידע והשיעורים בחדרי המסחר כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של אדם מסוים